可変レバレッジド・ポートフォリオ
可変レバレッジド・ポートフォリオはhiroakitさんより提案されたSPXL、TMF、BNDを組み合わせたポートフォリオです。
ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオ | ROKOHOUSE シーゲル流ロジカル投資術
SPXL：S&P500に連動するSPYに3倍のレバレッジをかけたETF
BND：比較的安全で良質な債券を集めたETF
SPXLは主にこのポートフォリオの利益を担っており、TMFは株との逆相関が期待され、ヘッジの役割を果たします。BNDは株、債券ともに暴落した時にリバランス用の資金となります。SPXLとTMFを6:4で投資し、BNDの割合を調整することでリスク許容度を変化させることが可能です。hiroakitさんのブログで紹介されているのはBNDの割合を50%、40%、30%にしたポートフォリオでそれぞれのリスク許容度を小・中・大とされています。
下記がリスク許容度小(黄)・中(赤)・大(青)の2011年～2021年までの結果となります。
リスク許容度大はWorst YearやMax Drawdownなどのマイナスは大きいですが、年利20%以上という結果が得られております。この時から投資していればと思いますね。
本ブログではリーマンショック時の結果はないですが、hiroakitさんのサイトや、Dr.Kernelの見た世界で検証されているので、是非参考にしていただければと思います。
2002年～2009年を再現する（可変レバレッジド・ポートフォリオ） | ROKOHOUSE シーゲル流ロジカル投資術
レバレッジPFの超長期のシミュレーション成績を見てみる | Dr.Kernelの見た世界 (drkernel.net)
レバレッジド・ポートフォリオ(リスク大)の検証内容
本ブログではリスク許容度大のポートフォリオを用いて、下記のルールで検証を行っていく予定です。
・リバランスは6カ月に1回(6,12月)
・追加投資分は1か月に25000円(これは4つのポートフォリオとも同額です。)
レバレッジETFを用いるとポートフォリオの割合が簡単にずれていくので、リバランスはとても重要となります。本検証では半年に1回行っていく予定です。加えてSPXL40%の部分を下記のイメージのようにNASDQ100の3倍ブルの投信信託(TQQQ相当)とCURE(ヘルスケア株に3倍レバレッジをかけたETF)に分割する予定です。
*投資の判断は自己責任でお願いします。
