レバレッジド・オールウエザーポートフォリオ
このレバレッジド・オールウエザーポートフォリオも最初に提案されたのhiroakitさんだと思われます。
レバレッジド・オールウェザーポートフォリオを紹介する | ROKOHOUSE シーゲル流ロジカル投資術
レバレッジド・オールウエザーポートフォリオはレイ・ダリオさんが個人投資家向けに提案されたというオールウエザー(全天候型)・ポートフォリオにレバレッジをかけたものになります。
まずオールウエザー・ポートフォリオについて簡単に紹介いたします。
オールウエザー・ポートフォリオは経済成長期・経済停滞期・インフレ期・デフレ期の4つの季節、どの時期であってもリスクを低減し利益を出せるポートフォリオとなります。レイ・ダリオさんの推奨されたポートフォリオは以下の通りです。
経済停滞期には長期債が、インフレ期にはコモディティや金がリスクを低減する働きを担ってくれます。このオールウエザー・ポートフォリオとS&P500を比較したのが以下のグラフです。
最終的なリターンはS&P500に劣りますが、最大の下落幅などリスクを大幅に抑えられているのがわかります。このようにリスクを低減できるオールウエザー・ポートフォリオにレバレッジをかけたのがレバレッジド・オールウエザーポートフォリオです。下記の割合でそれぞれに投資することでオールウエザー・ポートフォリオにレバレッジをかけることができます。
リスクの低いオールウエザー・ポートフォリオにレバレッジをかけているので、レバレッジド・ポートフォリオより低リスクとなることが期待されます。
レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの検証内容
本ブログでは下記のルールで検証を行っていく予定です。
・リバランスは6カ月に1回(6,12月)
・追加投資分は1か月に25000円(これは4つのポートフォリオとも同額です。)
レバレッジETFを用いるとポートフォリオの割合が簡単にずれていくので、リバランスはとても重要となります。本検証では半年に1回行っていく予定です。
*投資の判断は自己責任でお願いします。
